PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLOFX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLOFX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности TLOFX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLOFX и AVERX

2026 (YTD)2025
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-0.51%12.33%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, TLOFX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

TLOFX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.59%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Value Opportunities

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMLPXTLOFX с TMIFXTLOFX с TBLRXTLOFX с TSWIXTLOFX с IMLAXTLOFX с IMOAX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с VEIPX

Сравнение комиссий TLOFX и AVERX

TLOFX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities

Доходность на риск

TLOFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLOFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLOFXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLOFX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLOFXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.17

-0.69

Корреляция

Корреляция между TLOFX и AVERX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLOFX и AVERX

Дивидендная доходность TLOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.05%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLOFX и AVERX

Максимальная просадка TLOFX за все время составила -37.99%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLOFX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLOFXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.99%

-11.33%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.66%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-5.39%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLOFX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLOFXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

19.13%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

19.13%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

19.13%

-0.29%