PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLVX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLLVX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

TLLVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 27 окт. 2002 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TLLVX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLLVX и NEIMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		1.48%17.31%14.75%14.29%-7.21%26.84%3.99%14.67%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%11.11%

Доходность по периодам

С начала года, TLLVX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.

TLLVX

1 день
2.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.61%
1 год
16.24%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TLLVX:
TLLVX с VEIRXTLLVX с VOOTLLVX с TISPXTLLVX с TIREXTLLVX с SWLVXTLLVX с ACIIXTLLVX с RIDAX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий TLLVX и NEIMX

TLLVX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

TLLVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLVX
Ранг доходности на риск TLLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLVX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLLVXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.65

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.32

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.49

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

12.55

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLLVX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLVX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLLVXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.02

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.03

+0.59

Корреляция

Корреляция между TLLVX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLVX и NEIMX

Дивидендная доходность TLLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLLVX
TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund		8.32%8.44%8.50%2.97%5.76%1.29%1.80%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок TLLVX и NEIMX

Максимальная просадка TLLVX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLVX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLLVXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-92.94%

+54.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-10.78%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-92.94%

+72.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-90.08%

+84.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-9.92%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.14%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLVX и NEIMX

TIAA-CREF Life Funds Large-Cap Value Fund (TLLVX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TLLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLLVXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.05%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

8.52%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

15.65%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

576.30%

-561.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

407.62%

-387.96%