Сравнение TLF.TO с QMAX.TO
TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) and QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TLF.TO returned 35.54% vs 28.86% for QMAX.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TLF.TO и QMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLF.TO показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью 16.38%.
TLF.TO
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -5.50%
- 6 месяцев
- 20.92%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 35.54%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 21.43%
QMAX.TO
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 16.38%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLF.TO и QMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 23.03% | 18.20% | 21.45% | 16.54% |
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 16.38% | 16.54% | 37.66% | 14.41% |
Correlation
The correlation between TLF.TO and QMAX.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between TLF.TO and QMAX.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLF.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск
TLF.TO
QMAX.TO
Сравнение TLF.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLF.TO | QMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.27 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 3.41 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLF.TO и QMAX.TO
Максимальная просадка TLF.TO за все время составила -37.19%, что больше максимальной просадки QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLF.TO и QMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLF.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.19% | -26.77% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -22.86% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -7.72% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -5.17% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 8.49% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLF.TO и QMAX.TO
Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что TLF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLF.TO | QMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 10.18% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 20.78% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 24.28% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 24.59% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 24.59% | -0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLF.TO и QMAX.TO
Дивидендная доходность TLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности QMAX.TO в 9.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMAX.TO Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF | 9.96% | 10.79% | 10.88% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 5.60% | 5.90% | 5.86% | 5.31% | 6.97% | 3.40% | 3.49% | 4.64% | 6.05% | 5.94% | 7.67% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
TLF.TO and QMAX.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and Hamilton Capital.
Подберите оптимальное распределение для TLF.TO и QMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор