PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLF.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLF.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) and HTAE.TO (Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TLF.TO returned 24.16%/yr vs 24.86%/yr for HTAE.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TLF.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLF.TO показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью 21.43%.

TLF.TO

1 день
-3.28%
1 месяц
-5.50%
6 месяцев
20.92%
С начала года
23.03%
1 год
35.54%
3 года*
24.16%
5 лет*
16.29%
10 лет*
21.43%

HTAE.TO

1 день
-3.23%
1 месяц
-5.19%
6 месяцев
21.71%
С начала года
21.43%
1 год
32.03%
3 года*
24.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLF.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
TLF.TO
Brompton Tech Leaders Income ETF		23.03%18.20%21.45%49.36%1.20%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		21.43%13.45%28.26%68.48%-3.64%

Correlation

The correlation between TLF.TO and HTAE.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between TLF.TO and HTAE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Tech Leaders Income ETF

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с TLF.TO:
TLF.TO с BLOV.TOTLF.TO с BFIN.TOTLF.TO с FDN.TOTLF.TO с FHQ.TOTLF.TO с INAI.TOTLF.TO с ZXLK.TOTLF.TO с BGIE.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с QQQY.TO

Доходность на риск

TLF.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLF.TO
Ранг доходности на риск TLF.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLF.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLF.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLF.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLF.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLF.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLF.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLF.TOHTAE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.19

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.60

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.75

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

5.39

+2.93

TLF.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLF.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTAE.TO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLF.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLF.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка TLF.TO за все время составила -37.19%, что больше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLF.TO и HTAE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLF.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.19%

-30.83%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-18.39%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.99%

-30.83%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-9.40%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-4.61%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.96%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TLF.TO и HTAE.TO

Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеют волатильность 13.68% и 13.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLF.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

13.45%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

23.63%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

27.08%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

27.90%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

27.90%

-3.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLF.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность TLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности HTAE.TO в 10.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		10.33%11.28%10.01%9.40%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLF.TO
Brompton Tech Leaders Income ETF		5.60%5.90%5.86%5.31%6.97%3.40%3.49%4.64%6.05%5.94%7.67%7.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TLF.TO and HTAE.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Brompton and Harvest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLF.TO и HTAE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор