PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLCIX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLCIX с FGJEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, TLCIX returned 17.76% vs 19.88% for FGJEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLCIX charges 0.82%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.

Доходность

Сравнение доходности TLCIX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLCIX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у FGJEX с доходностью 7.04%.

TLCIX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.09%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.19%
1 год
17.76%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.81%

FGJEX

1 день
-0.76%
1 месяц
0.21%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.10%
1 год
19.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLCIX и FGJEX

2026 (YTD)2025
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		10.39%11.26%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		7.04%24.15%

Correlation

The correlation between TLCIX and FGJEX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.75

The correlation between TLCIX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с TLCIX:
TLCIX с FSPGXTLCIX с SCHXTLCIX с HACAXTLCIX с SWRLXTLCIX с TOBAXTLCIX с SENCXTLCIX с TEGAX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с QUERXFGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с SEHAXFGJEX с BFSAXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDX

Доходность на риск

TLCIX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLCIX
Ранг доходности на риск TLCIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLCIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLCIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLCIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLCIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг доходности на риск FGJEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGJEX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGJEX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGJEX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGJEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLCIX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLCIXFGJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.91

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.70

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.51

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

10.47

-2.16

TLCIX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLCIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGJEX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLCIX и FGJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLCIX и FGJEX

Максимальная просадка TLCIX за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLCIX и FGJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLCIXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-8.32%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-8.32%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.61%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-1.05%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.99%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TLCIX и FGJEX

Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) имеют волатильность 3.44% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLCIXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.37%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.30%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

10.99%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

10.99%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

10.99%

+5.82%

Сравнение комиссий TLCIX и FGJEX

TLCIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLCIX и FGJEX

Дивидендная доходность TLCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FGJEX в 9.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.23%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLCIX
Touchstone Large Cap Fund		2.61%2.88%3.76%1.93%4.29%3.01%1.28%13.22%1.12%0.73%1.02%0.77%

Часто задаваемые вопросы

TLCIX and FGJEX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLCIX has higher volatility (3.44%) compared to FGJEX (3.37%). In terms of maximum drawdown, TLCIX dropped -34.19% vs FGJEX's -8.32%.

FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLCIX и FGJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор