PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLAFX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLAFX с SSEYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLAFX (Transamerica Large Core Fund) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TLAFX returned 14.56%/yr vs 15.49%/yr for SSEYX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TLAFX charges 0.76%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.

Доходность

Сравнение доходности TLAFX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Large Core Fund (TLAFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLAFX показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции TLAFX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 14.56% против 15.49% соответственно.

TLAFX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.09%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.63%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.56%

SSEYX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.67%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLAFX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLAFX
Transamerica Large Core Fund		10.09%17.56%22.59%25.87%-16.76%29.74%15.30%26.68%-7.19%22.57%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		10.88%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Correlation

The correlation between TLAFX and SSEYX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.98

The correlation between TLAFX and SSEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Large Core Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с TLAFX:
TLAFX с THYIXTLAFX с TLOFXTLAFX с VIIIXTLAFX с DHAMXTLAFX с IGIAXTLAFX с RESGXTLAFX с TISVX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с SWPPXSSEYX с RWMGXSSEYX с VTI

Доходность на риск

TLAFX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLAFX
Ранг доходности на риск TLAFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLAFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLAFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLAFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLAFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLAFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLAFX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Large Core Fund (TLAFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLAFXSSEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.34

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.21

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.13

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

14.62

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLAFX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLAFX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLAFX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLAFXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.79

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TLAFX и SSEYX

Максимальная просадка TLAFX за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLAFX и SSEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLAFXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-33.75%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.88%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-18.74%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.72%

-24.52%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

-33.75%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.73%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.09%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TLAFX и SSEYX

Transamerica Large Core Fund (TLAFX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 2.95% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLAFXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.92%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.97%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

11.87%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

16.91%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

18.06%

+1.41%

Сравнение комиссий TLAFX и SSEYX

TLAFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLAFX и SSEYX

Дивидендная доходность TLAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности SSEYX в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.25%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%
TLAFX
Transamerica Large Core Fund		14.35%15.89%23.39%7.88%6.40%16.53%9.17%1.44%22.85%4.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TLAFX and SSEYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLAFX has higher volatility (2.95%) compared to SSEYX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TLAFX dropped -33.94% vs SSEYX's -33.75%.

SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLAFX и SSEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор