Сравнение TJAN с APRJ
TJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, TJAN returned 7.84% vs 6.72% for APRJ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TJAN и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJAN показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у APRJ с доходностью 2.89%.
TJAN
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJAN и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 | 2.43% | 7.40% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 2.89% | 5.67% |
Correlation
The correlation between TJAN and APRJ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJAN vs. APRJ — Ранг доходности на риск
TJAN
APRJ
Сравнение TJAN c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 (TJAN) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TJAN | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 2.11 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 16.96 | -13.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.86 | 94.78 | -74.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJAN | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 4.34 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.77 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TJAN и APRJ
Максимальная просадка TJAN за все время составила -4.83%, примерно равная максимальной просадке APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJAN и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJAN | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -4.68% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -0.40% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.40% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.12% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.07% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TJAN и APRJ
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 (TJAN) составляет 0.47%, в то время как у Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что TJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJAN | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.64% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 1.22% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 1.56% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 3.64% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 3.64% | +0.77% |
Сравнение комиссий TJAN и APRJ
И TJAN, и APRJ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJAN и APRJ
TJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.28% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
TJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2027 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TJAN and APRJ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRJ has higher volatility (0.64%) compared to TJAN (0.47%). In terms of maximum drawdown, TJAN dropped -4.83% vs APRJ's -4.68%.
On 1-year performance, TJAN leads with 7.84% vs 6.72% for APRJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, TJAN has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TJAN has performed better with a 7.84% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TJAN and APRJ have the same expense ratio: 0.79% per year.
APRJ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.00% for TJAN.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TJAN и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор