PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TIPG.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TIPG.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPG.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 6.11%.


TIPG.L

1 день
-0.06%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.06%
3 года*
1.15%
5 лет*
2.00%
10 лет*

MEUD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
0.29%
С начала года
6.11%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.77%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPG.L и MEUD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
1.40%-0.42%3.73%-2.20%-2.41%7.73%7.24%5.48%4.26%-6.01%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
6.11%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%

Correlation

The correlation between TIPG.L and MEUD.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2016 г.

0.04

The correlation between TIPG.L and MEUD.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Доходность на риск

TIPG.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIPG.L
Ранг доходности на риск TIPG.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPG.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPG.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPG.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPG.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TIPG.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.77

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

6.43

-3.61

TIPG.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPG.L на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MEUD.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPG.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TIPG.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.54

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.45

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TIPG.L и MEUD.L

Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и MEUD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TIPG.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-28.57%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-10.53%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.00%

-12.61%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-17.09%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-1.77%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-6.90%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.91%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPG.L и MEUD.L

Текущая волатильность для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) составляет 1.68%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что TIPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TIPG.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

3.38%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.52%

10.21%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

12.15%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

16.00%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

16.93%

-4.84%

Сравнение комиссий TIPG.L и MEUD.L

TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPG.L и MEUD.L

Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIPG.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist
1.10%1.12%0.88%0.72%0.70%0.55%0.65%0.78%0.77%0.82%

Часто задаваемые вопросы


TIPG.L and MEUD.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

TIPG.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MEUD.L is Europe Equities. TIPG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.09% for TIPG.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPG.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор