Сравнение TIPG.L с MEUD.L
TIPG.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - TIPG.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while MEUD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, TIPG.L returned 2.00%/yr vs 9.79%/yr for MEUD.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TIPG.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности TIPG.L и MEUD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPG.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 6.11%.
TIPG.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
MEUD.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам TIPG.L и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist | 1.40% | -0.42% | 3.73% | -2.20% | -2.41% | 7.73% | 7.24% | 5.48% | 4.26% | -6.01% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 6.11% | 26.51% | 3.65% | 13.48% | -5.04% | 17.06% | 3.85% | 20.40% | -9.59% | 15.43% |
Correlation
The correlation between TIPG.L and MEUD.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2016 г. | 0.04 |
The correlation between TIPG.L and MEUD.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPG.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
TIPG.L
MEUD.L
Сравнение TIPG.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPG.L | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.77 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 6.43 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPG.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.54 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.45 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок TIPG.L и MEUD.L
Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPG.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -28.57% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -10.53% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -12.61% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -17.09% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -1.77% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -6.90% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.91% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPG.L и MEUD.L
Текущая волатильность для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) составляет 1.68%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что TIPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPG.L | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 3.38% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 10.21% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27% | 12.15% | -5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 16.00% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 16.93% | -4.84% |
Сравнение комиссий TIPG.L и MEUD.L
TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPG.L и MEUD.L
Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist | 1.10% | 1.12% | 0.88% | 0.72% | 0.70% | 0.55% | 0.65% | 0.78% | 0.77% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
TIPG.L and MEUD.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.
TIPG.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MEUD.L is Europe Equities. TIPG.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.09% for TIPG.L and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для TIPG.L и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор