Сравнение TIPG.L с ITPS.L
TIPG.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist) and ITPS.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, TIPG.L returned 2.00%/yr vs 2.05%/yr for ITPS.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TIPG.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for ITPS.L.
Доходность
Сравнение доходности TIPG.L и ITPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIPG.L торгуется в GBp, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIPG.L показывает доходность 1.40%, а ITPS.L немного выше – 1.47%.
TIPG.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
ITPS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение доходности по годам TIPG.L и ITPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist | 1.40% | -0.42% | 3.73% | -2.20% | -2.41% | 7.73% | 7.24% | 5.48% | 4.26% | -6.01% |
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.47% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.03% |
Correlation
The correlation between TIPG.L and ITPS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between TIPG.L and ITPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPG.L vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск
TIPG.L
ITPS.L
Сравнение TIPG.L c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPG.L | ITPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 2.88 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPG.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.41 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок TIPG.L и ITPS.L
Максимальная просадка TIPG.L за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPG.L и ITPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPG.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -99.43% | +69.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -5.26% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -20.71% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -25.63% | +9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -98.77% | +90.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -93.89% | +79.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.07% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPG.L и ITPS.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist (TIPG.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) имеют волатильность 1.68% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPG.L | ITPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.67% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 4.61% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.27% | 6.30% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.68% | 20.81% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 16.88% | -4.79% |
Сравнение комиссий TIPG.L и ITPS.L
TIPG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPG.L и ITPS.L
Дивидендная доходность TIPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPG.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist | 1.10% | 1.12% | 0.88% | 0.72% | 0.70% | 0.55% | 0.65% | 0.78% | 0.77% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TIPG.L and ITPS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TIPG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for ITPS.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for TIPG.L and 0.12% for ITPS.L.
Подберите оптимальное распределение для TIPG.L и ITPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор