Сравнение TIPD с VTP
TIPD (Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPD is actively managed, while VTP is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TIPD charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности TIPD и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPD показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 1.09%.
TIPD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPD и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 0.34% | 1.97% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.09% | 1.61% |
Correlation
The correlation between TIPD and VTP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPD vs. VTP — Ранг доходности на риск
TIPD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTP
Сравнение TIPD c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPD) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPD | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPD и VTP
Максимальная просадка TIPD за все время составила -4.01%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPD и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPD | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -1.92% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.75% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.54% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPD и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPD | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 3.34% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 3.34% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 3.34% | +2.77% |
Сравнение комиссий TIPD и VTP
TIPD берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPD и VTP
Дивидендная доходность TIPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности VTP в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 6.86% | 1.87% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.97% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TIPD and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for TIPD.
TIPD has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 2.97% for VTP.
They also come from different issuers: Northern Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for TIPD and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для TIPD и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор