PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP5.L с SGIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP5.L с SGIL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L).

TIP5.L и SGIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. SGIL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIP5.L и SGIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP5.L и SGIL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		0.76%6.22%4.87%4.28%-2.74%5.48%4.88%4.87%0.56%0.01%
SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.26%8.78%-3.08%4.65%-21.90%3.26%11.74%8.72%-4.19%4.30%
Разные валюты инструментов

TIP5.L торгуется в USD, в то время как SGIL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGIL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIP5.L показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SGIL.L с доходностью -0.26%.

TIP5.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.81%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

SGIL.L

1 день
0.42%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.33%
3 года*
2.07%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с EIMI.LTIP5.L с TIPG.LTIP5.L с AGGG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с HPRO.LTIP5.L с BRK-B
Часто сравнивают с SGIL.L:
SGIL.L с IUS5.DESGIL.L с VGOV.LSGIL.L с VEMT.LSGIL.L с EUNA.DESGIL.L с GILE.LSGIL.L с ITPA.LSGIL.L с TI5G.L

Сравнение комиссий TIP5.L и SGIL.L

TIP5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

TIP5.L vs. SGIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SGIL.L
Ранг доходности на риск SGIL.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIL.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIL.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIL.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIL.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP5.L c SGIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIP5.LSGIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.65

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.98

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.11

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

3.48

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP5.L vs. SGIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP5.L на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа SGIL.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP5.L и SGIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIP5.LSGIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.65

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

-0.18

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.17

+0.87

Корреляция

Корреляция между TIP5.L и SGIL.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP5.L и SGIL.L

Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как SGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.89%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.01%3.27%2.99%1.03%
SGIL.L
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIP5.L и SGIL.L

Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.55%, что меньше максимальной просадки SGIL.L в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и SGIL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TIP5.LSGIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.55%

-20.23%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-4.49%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.21%

-20.23%

+15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-14.67%

+14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-6.71%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.16%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP5.L и SGIL.L

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) составляет 0.80%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIP5.LSGIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.54%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

4.46%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

7.30%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

9.82%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

9.15%

-5.97%