Сравнение TIP5.L с 0TPE.L
TIP5.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) and 0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - TIP5.L tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TIP5.L returned 2.89%/yr vs -2.14%/yr for 0TPE.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TIP5.L charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for 0TPE.L.
Доходность
Сравнение доходности TIP5.L и 0TPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TIP5.L торгуется в USD, в то время как 0TPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0TPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TIP5.L показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у 0TPE.L с доходностью -2.44%.
TIP5.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
0TPE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIP5.L и 0TPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 1.21% | 6.33% | 3.94% | 4.20% | -2.77% | 5.40% | 4.98% | 4.81% | 0.51% |
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.44% | 18.50% | -6.18% | 4.58% | -18.80% | -3.13% | 18.93% | 3.95% | -9.14% |
Correlation
The correlation between TIP5.L and 0TPE.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP5.L vs. 0TPE.L — Ранг доходности на риск
TIP5.L
0TPE.L
Сравнение TIP5.L c 0TPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP5.L | 0TPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.02 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 0.04 | +5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP5.L и 0TPE.L
Максимальная просадка TIP5.L за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки 0TPE.L в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP5.L и 0TPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP5.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.42% | -30.42% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -5.84% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.88% | -11.95% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.22% | -30.42% | +25.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -11.70% | +10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -11.99% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.76% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP5.L и 0TPE.L
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) составляет 0.54%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что TIP5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0TPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP5.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 1.86% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 5.58% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 7.36% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 13.50% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 12.84% | -9.05% |
Сравнение комиссий TIP5.L и 0TPE.L
TIP5.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии 0TPE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP5.L и 0TPE.L
Дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как 0TPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP5.L iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 5.94% | 6.18% | 5.15% | 0.29% | 0.37% | 3.00% | 3.27% | 2.99% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
TIP5.L and 0TPE.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIP5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIP5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for 0TPE.L.
TIP5.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for TIP5.L and 0.12% for 0TPE.L.
Подберите оптимальное распределение для TIP5.L и 0TPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор