Сравнение TINIX с PUTIX
TINIX (ACM Tactical Income Fund) and PUTIX (PIMCO Strategic Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, TINIX returned 0.19%/yr vs 3.03%/yr for PUTIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TINIX charges 1.58%/yr vs 0.51%/yr for PUTIX.
Доходность
Сравнение доходности TINIX и PUTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINIX показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у PUTIX с доходностью 1.35%.
TINIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
PUTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 4.05%
Сравнение доходности по годам TINIX и PUTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINIX ACM Tactical Income Fund | 1.99% | 3.53% | 4.28% | 2.33% | -7.66% | -0.36% | 7.26% | 5.88% |
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 1.35% | 8.12% | 6.35% | 6.65% | -6.51% | 0.44% | 4.33% | 4.85% |
Correlation
The correlation between TINIX and PUTIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2019 г. | 0.41 |
The correlation between TINIX and PUTIX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINIX vs. PUTIX — Ранг доходности на риск
TINIX
PUTIX
Сравнение TINIX c PUTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Tactical Income Fund (TINIX) и PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINIX | PUTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.69 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.09 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 17.63 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINIX и PUTIX
Максимальная просадка TINIX за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки PUTIX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINIX и PUTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -9.59% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.75% | -1.65% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.60% | -1.96% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -9.52% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.37% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -1.24% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.38% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINIX и PUTIX
ACM Tactical Income Fund (TINIX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с PIMCO Strategic Bond Fund (PUTIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что TINIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINIX | PUTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.86% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.12% | 2.03% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 2.51% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 2.77% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 2.71% | +0.76% |
Сравнение комиссий TINIX и PUTIX
TINIX берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии PUTIX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINIX и PUTIX
Дивидендная доходность TINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности PUTIX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTIX PIMCO Strategic Bond Fund | 4.68% | 4.56% | 4.19% | 2.36% | 2.32% | 1.17% | 2.07% | 3.31% | 2.81% | 4.62% | 2.58% | 4.60% |
TINIX ACM Tactical Income Fund | 3.47% | 2.68% | 4.90% | 5.72% | 2.63% | 3.83% | 2.98% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TINIX and PUTIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TINIX has higher volatility (1.07%) compared to PUTIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, TINIX dropped -11.79% vs PUTIX's -9.59%.
PUTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINIX и PUTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор