PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINGX с THDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINGX с THDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINGX (Thornburg International Growth Fund) and THDIX (Thornburg Developing World Fund) are both mutual funds - TINGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Thornburg, while THDIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, TINGX returned 7.03%/yr vs 9.29%/yr for THDIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINGX charges 0.99%/yr vs 1.06%/yr for THDIX.

Доходность

Сравнение доходности TINGX и THDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Thornburg Developing World Fund (THDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINGX показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у THDIX с доходностью 27.57%. За последние 10 лет акции TINGX уступали акциям THDIX по среднегодовой доходности: 7.03% против 9.29% соответственно.

TINGX

1 день
0.67%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.54%
1 год
14.07%
3 года*
9.51%
5 лет*
1.25%
10 лет*
7.03%

THDIX

1 день
0.91%
1 месяц
8.91%
С начала года
27.57%
6 месяцев
31.97%
1 год
50.49%
3 года*
21.15%
5 лет*
4.79%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINGX и THDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TINGX
Thornburg International Growth Fund		10.68%10.63%2.46%18.41%-26.05%-4.22%34.34%26.27%-16.75%34.94%
THDIX
Thornburg Developing World Fund		27.57%27.84%5.80%6.61%-25.52%-2.67%22.98%29.95%-14.88%35.86%

Correlation

The correlation between TINGX and THDIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.76

The correlation between TINGX and THDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Growth Fund

Thornburg Developing World Fund

Часто сравнивают с TINGX:
TINGX с THIMXTINGX с TSSIXTINGX с VEATINGX с TGVIXTINGX с THOIXTINGX с LTMFXTINGX с TSIIX
Часто сравнивают с THDIX:
THDIX с VWOTHDIX с THIMXTHDIX с EMPTXTHDIX с TSIIXTHDIX с LTMFXTHDIX с FERGXTHDIX с CEMFX

Доходность на риск

TINGX vs. THDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINGX
Ранг доходности на риск TINGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
THDIX
Ранг доходности на риск THDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THDIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THDIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THDIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THDIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THDIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINGX c THDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Growth Fund (TINGX) и Thornburg Developing World Fund (THDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINGXTHDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
3.10

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
4.10

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.35

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

16.72

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINGX vs. THDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINGX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа THDIX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINGX и THDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINGXTHDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.10

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.29

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок TINGX и THDIX

Максимальная просадка TINGX за все время составила -62.73%, что больше максимальной просадки THDIX в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINGX и THDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINGXTHDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.73%

-44.31%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.76%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.94%

-16.09%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.27%

-40.70%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.27%

-44.31%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

0.00%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-13.44%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.05%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TINGX и THDIX

Текущая волатильность для Thornburg International Growth Fund (TINGX) составляет 4.07%, в то время как у Thornburg Developing World Fund (THDIX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что TINGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINGXTHDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.79%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.42%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

16.47%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.64%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.11%

-0.02%

Сравнение комиссий TINGX и THDIX

TINGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии THDIX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINGX и THDIX

Дивидендная доходность TINGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности THDIX в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THDIX
Thornburg Developing World Fund		2.76%3.52%2.90%2.05%1.77%0.00%0.15%1.52%1.31%0.74%0.55%0.69%
TINGX
Thornburg International Growth Fund		0.97%1.08%8.40%0.58%0.72%6.86%1.17%0.72%4.39%3.60%0.36%0.29%

Часто задаваемые вопросы

TINGX and THDIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THDIX has higher volatility (5.79%) compared to TINGX (4.07%). In terms of maximum drawdown, TINGX dropped -62.73% vs THDIX's -44.31%.

THDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINGX и THDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор