PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINF.TO с VVO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINF.TO с VVO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO).

TINF.TO и VVO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TINF.TO и VVO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINF.TO и VVO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		11.62%14.91%22.73%4.63%3.82%9.89%5.19%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, TINF.TO показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у VVO.TO с доходностью 1.96%.

TINF.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-0.14%
С начала года
11.62%
6 месяцев
10.83%
1 год
20.06%
3 года*
16.52%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с HPR.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с TILV.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO

Сравнение комиссий TINF.TO и VVO.TO

TINF.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VVO.TO в 0.39%.

TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

TINF.TO vs. VVO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINF.TO c VVO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINF.TOVVO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.65

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.94

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.04

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

4.21

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINF.TO vs. VVO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINF.TO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VVO.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINF.TO и VVO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINF.TOVVO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.65

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.61

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.56

+0.48

Корреляция

Корреляция между TINF.TO и VVO.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINF.TO и VVO.TO

Дивидендная доходность TINF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VVO.TO в 2.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.61%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%

Просадки

Сравнение просадок TINF.TO и VVO.TO

Максимальная просадка TINF.TO за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки VVO.TO в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINF.TO и VVO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TINF.TOVVO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-33.20%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-6.98%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-14.37%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-4.98%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.47%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.73%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TINF.TO и VVO.TO

TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что TINF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINF.TOVVO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.45%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

5.81%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

10.53%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

9.82%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

12.15%

-0.21%