PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINF.TO с TBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINF.TO с TBAL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO).

TINF.TO и TBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. TBAL.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TINF.TO и TBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINF.TO и TBAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		11.62%14.91%22.73%4.63%3.82%9.89%4.05%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		0.85%13.83%16.01%15.85%-12.63%12.93%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, TINF.TO показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у TBAL.TO с доходностью 0.85%.

TINF.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-0.14%
С начала года
11.62%
6 месяцев
10.83%
1 год
20.06%
3 года*
16.52%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

TBAL.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.47%
1 год
13.52%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

TD Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с HPR.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с TILV.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с TBAL.TO:
TBAL.TO с TGRO.TOTBAL.TO с VBAL.TOTBAL.TO с XBAL.TOTBAL.TO с TEQT.TOTBAL.TO с VDY.TOTBAL.TO с HDIV.TOTBAL.TO с VCNS.TO

Сравнение комиссий TINF.TO и TBAL.TO

TINF.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TBAL.TO в 0.15%.

TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

TINF.TO vs. TBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TBAL.TO
Ранг доходности на риск TBAL.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBAL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBAL.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINF.TO c TBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINF.TOTBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.41

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.95

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.88

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

7.69

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINF.TO vs. TBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINF.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBAL.TO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINF.TO и TBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINF.TOTBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.41

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.93

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.98

+0.07

Корреляция

Корреляция между TINF.TO и TBAL.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINF.TO и TBAL.TO

Дивидендная доходность TINF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности TBAL.TO в 2.49%

TTM202520242023202220212020
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.61%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%
TBAL.TO
TD Balanced ETF Portfolio		2.49%2.56%2.54%2.65%2.65%1.64%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TINF.TO и TBAL.TO

Максимальная просадка TINF.TO за все время составила -13.48%, что меньше максимальной просадки TBAL.TO в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINF.TO и TBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TINF.TOTBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.48%

-17.34%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.17%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.48%

-17.34%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.33%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.62%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.76%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TINF.TO и TBAL.TO

TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с TD Balanced ETF Portfolio (TBAL.TO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TINF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINF.TOTBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.95%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

6.14%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

9.63%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

9.02%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

8.96%

+2.98%