PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TINF.TO с PZW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINF.TO с PZW.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TINF.TO (TD Active Global Infrastructure Equity ETF) and PZW.TO (Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF) are both Global Equities funds. TINF.TO is actively managed, while PZW.TO is passively managed. Over the past 5 years, TINF.TO returned 12.86%/yr vs 10.66%/yr for PZW.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TINF.TO и PZW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINF.TO показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у PZW.TO с доходностью 16.26%.

TINF.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.90%
С начала года
13.92%
1 год
18.75%
3 года*
18.19%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—

PZW.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
9.03%
С начала года
16.26%
1 год
29.21%
3 года*
18.38%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINF.TO и PZW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		13.92%14.91%22.73%4.63%3.82%9.89%5.19%
PZW.TO
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF		16.26%18.48%16.03%12.88%-10.53%17.53%25.83%

Correlation

The correlation between TINF.TO and PZW.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2020 г.

0.28

The correlation between TINF.TO and PZW.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TINF.TO и PZW.TO

Секторы
TINF.TO
PZW.TO

Коммунальные услуги

43.3%
2.2%

Промышленность

34.9%
19.4%

Энергетика

21.8%
5.6%

Финансовые услуги

1.8%
13.5%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Здравоохранение

-

12.0%

Недвижимость

-

8.3%

Технологии

-

12.3%

Коммунальные услуги

TINF.TO
43.3%
PZW.TO
2.2%

Промышленность

TINF.TO
34.9%
PZW.TO
19.4%

Энергетика

TINF.TO
21.8%
PZW.TO
5.6%

Финансовые услуги

TINF.TO
1.8%
PZW.TO
13.5%

Сырьевые материалы

TINF.TO

-

PZW.TO
7.0%

Коммуникационные услуги

TINF.TO

-

PZW.TO
3.7%

Потребительский циклический сектор

TINF.TO

-

PZW.TO
11.4%

Потребительский защитный сектор

TINF.TO

-

PZW.TO
4.6%

Здравоохранение

TINF.TO

-

PZW.TO
12.0%

Недвижимость

TINF.TO

-

PZW.TO
8.3%

Технологии

TINF.TO

-

PZW.TO
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF

Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с HPR.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с TILV.TOTINF.TO с MEQT.TO
Часто сравнивают с PZW.TO:
PZW.TO с PXC.TOPZW.TO с INAI.TOPZW.TO с QQC.TOPZW.TO с XWD.TOPZW.TO с EQL.TOPZW.TO с TEQT.TOPZW.TO с QQC-F.TO

Доходность на риск

TINF.TO vs. PZW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PZW.TO
Ранг доходности на риск PZW.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZW.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZW.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZW.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZW.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZW.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINF.TO c PZW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TINF.TOPZW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.07

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.04

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.45

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

12.19

-3.06

TINF.TO vs. PZW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINF.TO на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZW.TO равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINF.TO и PZW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINF.TO и PZW.TO

Максимальная просадка TINF.TO за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки PZW.TO в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINF.TO и PZW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINF.TOPZW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-32.45%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-8.50%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.23%

-16.88%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.62%

-22.13%

+8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.61%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-5.70%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.40%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TINF.TO и PZW.TO

TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) и Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF (PZW.TO) имеют волатильность 3.04% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINF.TOPZW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.01%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.31%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

14.21%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

14.68%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

15.85%

-3.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINF.TO и PZW.TO

Дивидендная доходность TINF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности PZW.TO в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PZW.TO
Invesco FTSE RAFI Global Small-Mid ETF		1.67%1.97%2.12%3.23%1.90%1.93%1.52%2.26%1.78%1.57%1.09%0.96%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.57%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINF.TO and PZW.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: TD and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINF.TO и PZW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор