PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILIX с TSDJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILIX с TSDJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) and TSDJX (TIAA-CREF Short Duration Impact Bond Fund) are both mutual funds - TILIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments, while TSDJX is a Short-Term Bond fund managed by TIAA Investments. Over the past 5 years, TILIX returned 16.00%/yr vs 2.35%/yr for TSDJX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TILIX charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for TSDJX.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и TSDJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF Short Duration Impact Bond Fund (TSDJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у TSDJX с доходностью 0.87%.

TILIX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.58%
6 месяцев
7.86%
1 год
27.30%
3 года*
25.49%
5 лет*
16.00%
10 лет*
18.64%

TSDJX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.38%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILIX и TSDJX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		8.58%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-7.59%
TSDJX
TIAA-CREF Short Duration Impact Bond Fund		0.87%5.93%5.24%4.49%-4.16%0.22%4.59%5.25%0.27%

Correlation

The correlation between TILIX and TSDJX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г.

0.03

The correlation between TILIX and TSDJX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

TIAA-CREF Short Duration Impact Bond Fund

Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX
Часто сравнивают с TSDJX:
TSDJX с TISCXTSDJX с TISPXTSDJX с TIEIXTSDJX с DHEIXTSDJX с DFAIXTSDJX с DBLSXTSDJX с TIREX

Доходность на риск

TILIX vs. TSDJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TSDJX
Ранг доходности на риск TSDJX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDJX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDJX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDJX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDJX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILIX c TSDJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF Short Duration Impact Bond Fund (TSDJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILIXTSDJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.41

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.79

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.61

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.32

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

17.89

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILIX vs. TSDJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDJX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и TSDJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILIXTSDJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.41

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.38

-0.76

Просадки

Сравнение просадок TILIX и TSDJX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что больше максимальной просадки TSDJX в -6.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и TSDJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILIXTSDJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-6.31%

-44.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-1.02%

-15.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-1.02%

-22.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-5.96%

-26.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.10%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-1.14%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

0.25%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и TSDJX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с TIAA-CREF Short Duration Impact Bond Fund (TSDJX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILIXTSDJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

0.57%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

1.31%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

1.83%

+13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

2.15%

+19.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

2.16%

+18.93%

Сравнение комиссий TILIX и TSDJX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TSDJX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и TSDJX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что сопоставимо с доходностью TSDJX в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.06%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%
TSDJX
TIAA-CREF Short Duration Impact Bond Fund		4.09%4.39%4.67%3.41%2.00%2.00%3.00%3.63%0.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TILIX and TSDJX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILIX has higher volatility (3.32%) compared to TSDJX (0.57%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs TSDJX's -6.31%.

TSDJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILIX и TSDJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор