PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIISX с HRIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIISX с HRIIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TIISX (TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund) and HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, TIISX returned 33.46% vs 88.93% for HRIIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIISX charges 0.72%/yr vs 1.51%/yr for HRIIX.

Доходность

Сравнение доходности TIISX и HRIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund (TIISX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIISX показывает доходность 17.66%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 43.04%.

TIISX

1 день
0.39%
1 месяц
0.46%
С начала года
17.66%
6 месяцев
21.09%
1 год
33.46%
3 года*
22.72%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—

HRIIX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.53%
С начала года
43.04%
6 месяцев
42.74%
1 год
88.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIISX и HRIIX

2026 (YTD)202520242023
TIISX
TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund		17.66%35.62%5.06%17.58%
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		43.04%42.94%19.95%20.39%

Correlation

The correlation between TIISX and HRIIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.76

The correlation between TIISX and HRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund

Hood River International Opportunity Fund Investor Class

Часто сравнивают с TIISX:
TIISX с VMFXXTIISX с ABIYXTIISX с ARTIXTIISX с FXAIXTIISX с BGEIXTIISX с MNTRXTIISX с TISPX
Часто сравнивают с HRIIX:
HRIIX с HLMSXHRIIX с RYIPXHRIIX с IEGAXHRIIX с ARTJXHRIIX с COIIXHRIIX с FOPIXHRIIX с GPIOX

Доходность на риск

TIISX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIISX
Ранг доходности на риск TIISX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIISX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIISX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIISX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIISX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIISX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HRIIX
Ранг доходности на риск HRIIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIISX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund (TIISX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIISXHRIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
3.67

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.46

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

6.45

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

26.22

-15.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIISX vs. HRIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIISX на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа HRIIX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIISX и HRIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIISXHRIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

3.67

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.33

-1.77

Просадки

Сравнение просадок TIISX и HRIIX

Максимальная просадка TIISX за все время составила -48.87%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIISX и HRIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIISXHRIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.87%

-24.78%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-13.78%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.78%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-3.47%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.38%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TIISX и HRIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund (TIISX) составляет 4.72%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что TIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIISXHRIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

8.62%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

20.01%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

24.32%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

22.25%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

22.25%

-5.87%

Сравнение комиссий TIISX и HRIIX

TIISX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIISX и HRIIX

Дивидендная доходность TIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности HRIIX в 4.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HRIIX
Hood River International Opportunity Fund Investor Class		4.03%5.76%0.03%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIISX
TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund		7.25%8.53%3.29%3.01%3.45%6.38%1.99%3.33%6.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

TIISX and HRIIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRIIX has higher volatility (8.62%) compared to TIISX (4.72%). In terms of maximum drawdown, TIISX dropped -48.87% vs HRIIX's -24.78%.

HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIISX и HRIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор