- ISIN
- US87245P4789
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 8 дек. 2016 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TIISX
TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund (TIISX) прибавил 15.0% с начала года. Текущая цена акции TIISX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TIISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,550.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund (TIISX) показал доход в 14.98% с начала года и 25.42% за последние 12 месяцев.
TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TIISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TIISX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.73% | 7.81% | -9.17% | 9.22% | 4.76% | -2.49% | -1.38% | 14.98% | |||||
| 2025 | 1.05% | 0.47% | 1.97% | 5.90% | 6.88% | 6.03% | -0.69% | 4.87% | 3.02% | -1.00% | 0.43% | 2.32% | 35.62% |
| 2024 | -0.49% | 3.03% | 3.13% | -2.76% | 4.25% | -0.36% | 2.55% | 1.42% | 0.96% | -4.42% | 0.54% | -2.52% | 5.06% |
| 2023 | 7.05% | -2.88% | 0.95% | 1.68% | -3.20% | 4.05% | 4.92% | -3.42% | -3.03% | -5.21% | 9.35% | 6.81% | 16.93% |
| 2022 | -5.57% | -0.83% | 1.11% | -6.06% | 1.08% | -11.12% | 5.88% | -4.32% | -10.96% | 3.98% | 11.60% | -2.39% | -18.35% |
| 2021 | 0.00% | 2.73% | 2.40% | 4.59% | 1.82% | 0.81% | 1.05% | 1.04% | -3.40% | 2.13% | -5.93% | 4.32% | 11.65% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund has an annualized alpha of -0.74%, beta of 0.73, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 95.80% of S&P 500 Index downside but only 78.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.74%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 78.64%
- Участие в снижении
- 95.80%
Комиссия
Комиссия TIISX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TIISX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund (TIISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.24 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 9.71 | -1.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.12 | $0.34 | $0.31 | $0.31 | $0.73 | $0.22 | $0.35 | $0.58 | $0.45 |
Дивидендный доход | 7.41% | 8.53% | 3.29% | 3.01% | 3.45% | 6.38% | 1.99% | 3.33% | 6.37% | 3.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 48.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.
Текущая просадка TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund составляет 4.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-48.87%март 2020 г. | 2y 1mo | 11mo | 3y 19dянв. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.14%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 9mo | 2y 10moсент. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.51%апр. 2025 г. | 6mo 13d | 20d | 7mo 3dсент. 2024 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.89%март 2026 г. | 28d | 18d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.27%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| TIISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.87% | -56.78% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -9.10% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.51% | -18.90% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -25.43% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -1.00% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -10.70% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.09% | +1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TIISX
Добавьте TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TIISX