PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGIX с FCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIGIX с FCSRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIGIX (Timothy Plan Growth & Income Fund) and FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TIGIX returned 3.24%/yr vs 4.68%/yr for FCSRX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIGIX charges 1.02%/yr vs 1.70%/yr for FCSRX.

Доходность

Сравнение доходности TIGIX и FCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIGIX показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у FCSRX с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции TIGIX уступали акциям FCSRX по среднегодовой доходности: 3.24% против 4.68% соответственно.

TIGIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.78%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.75%
1 год
8.26%
3 года*
5.71%
5 лет*
1.87%
10 лет*
3.24%

FCSRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.34%
1 год
15.18%
3 года*
9.01%
5 лет*
5.17%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIGIX и FCSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGIX
Timothy Plan Growth & Income Fund		4.20%6.33%4.19%1.63%-9.93%15.90%1.47%14.11%-11.79%6.60%
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		8.17%9.27%4.75%3.60%-4.26%14.68%2.60%9.54%-5.03%3.02%

Correlation

The correlation between TIGIX and FCSRX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.58

The correlation between TIGIX and FCSRX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Growth & Income Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C

Часто сравнивают с TIGIX:
TIGIX с FFNOXTIGIX с FDFIXTIGIX с IIPRTIGIX с TFIAXTIGIX с TLGAXTIGIX с TCGAXTIGIX с TPIAX
Часто сравнивают с FCSRX:
FCSRX с GAIFXFCSRX с FAPSXFCSRX с FBALXFCSRX с VASIXFCSRX с PIYFXFCSRX с GWPAXFCSRX с FSIRX

Доходность на риск

TIGIX vs. FCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGIX
Ранг доходности на риск TIGIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FCSRX
Ранг доходности на риск FCSRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGIX c FCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGIXFCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.40

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.79

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.68

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

7.81

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

29.41

-23.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGIX vs. FCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FCSRX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGIX и FCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGIXFCSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.40

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.75

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.70

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TIGIX и FCSRX

Максимальная просадка TIGIX за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки FCSRX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGIX и FCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIGIXFCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-33.91%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.37%

-1.99%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-5.85%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-13.22%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

-20.02%

-5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.85%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.09%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.53%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGIX и FCSRX

Timothy Plan Growth & Income Fund (TIGIX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что TIGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIGIXFCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.21%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

3.58%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

4.57%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.30%

6.89%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

6.71%

+2.95%

Сравнение комиссий TIGIX и FCSRX

TIGIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FCSRX в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGIX и FCSRX

Дивидендная доходность TIGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности FCSRX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		3.27%3.74%3.86%4.35%6.51%4.53%1.32%2.20%8.51%1.58%1.34%0.66%
TIGIX
Timothy Plan Growth & Income Fund		1.88%1.89%2.04%2.34%7.81%1.80%1.26%0.65%2.16%2.62%0.30%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TIGIX and FCSRX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIGIX has higher volatility (1.65%) compared to FCSRX (1.21%). In terms of maximum drawdown, TIGIX dropped -25.03% vs FCSRX's -33.91%.

FCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIGIX и FCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор