Сравнение TI5G.L с CSP1.L
TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TI5G.L returned 2.89%/yr vs 14.94%/yr for CSP1.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TI5G.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности TI5G.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TI5G.L торгуется в GBP, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TI5G.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 10.55%.
TI5G.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 19.02%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам TI5G.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.07% | 5.70% | 4.60% | 3.62% | -3.69% | 5.28% | 4.05% | 3.05% | -0.77% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.55% | 9.37% | 27.35% | 19.79% | -9.05% | 31.07% | 13.65% | 26.42% | 0.67% |
Correlation
The correlation between TI5G.L and CSP1.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5G.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
TI5G.L
CSP1.L
Сравнение TI5G.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TI5G.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.51 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 4.07 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.49 | 14.99 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TI5G.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.73 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.09 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TI5G.L и CSP1.L
Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5G.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -25.48% | +19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -7.12% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -20.77% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.63% | -20.77% | +15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.24% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -3.32% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.94% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5G.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.58%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5G.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.62% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | 7.16% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 10.62% | -8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 14.31% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 15.57% | -12.34% |
Сравнение комиссий TI5G.L и CSP1.L
TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5G.L и CSP1.L
Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
TI5G.L and CSP1.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for TI5G.L.
TI5G.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CSP1.L is S&P 500. TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for TI5G.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор