Сравнение TI5G.L с 0TPE.L
TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and 0TPE.L (iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - TI5G.L tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 while 0TPE.L tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TI5G.L returned 2.72%/yr vs -1.69%/yr for 0TPE.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TI5G.L и 0TPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TI5G.L торгуется в GBP, в то время как 0TPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0TPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TI5G.L показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у 0TPE.L с доходностью -2.30%.
TI5G.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
0TPE.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -1.95%
- С начала года
- -2.30%
- 1 год
- -0.16%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TI5G.L и 0TPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.95% | 5.83% | 4.52% | 3.56% | -3.60% | 5.29% | 4.00% | 3.10% | -0.72% |
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.30% | 10.06% | -4.55% | -0.65% | -9.46% | -2.84% | 16.58% | -0.01% | -1.63% |
Correlation
The correlation between TI5G.L and 0TPE.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5G.L vs. 0TPE.L — Ранг доходности на риск
TI5G.L
0TPE.L
Сравнение TI5G.L c 0TPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TI5G.L | 0TPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.03 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | -0.09 | +9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TI5G.L и 0TPE.L
Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки 0TPE.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и 0TPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5G.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -17.83% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -4.91% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -5.73% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.58% | -17.68% | +12.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -10.83% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -8.50% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.90% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5G.L и 0TPE.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.81%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (0TPE.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0TPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5G.L | 0TPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.70% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 3.93% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 5.33% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 9.65% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 10.82% | -7.40% |
Сравнение комиссий TI5G.L и 0TPE.L
И TI5G.L, и 0TPE.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5G.L и 0TPE.L
Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как 0TPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0TPE.L iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.97% | 6.84% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.29% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
TI5G.L and 0TPE.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5G.L and 0TPE.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while 0TPE.L tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и 0TPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор