Сравнение THYUX с FSHNX
THYUX (Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund) and FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, THYUX returned 4.42%/yr vs 6.14%/yr for FSHNX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYUX charges 0.76%/yr vs 0.00%/yr for FSHNX.
Доходность
Сравнение доходности THYUX и FSHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYUX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции THYUX уступали акциям FSHNX по среднегодовой доходности: 4.42% против 6.14% соответственно.
THYUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.42%
FSHNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам THYUX и FSHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THYUX Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund | 1.91% | 4.96% | 7.43% | 12.70% | -12.01% | 4.45% | 2.02% | 14.10% | -2.87% | 7.00% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 3.42% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
Correlation
The correlation between THYUX and FSHNX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2011 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between THYUX and FSHNX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYUX vs. FSHNX — Ранг доходности на риск
THYUX
FSHNX
Сравнение THYUX c FSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund (THYUX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYUX | FSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.64 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.20 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 21.42 | -15.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYUX и FSHNX
Максимальная просадка THYUX за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYUX и FSHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYUX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -21.98% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.13% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.72% | -4.05% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.49% | -15.32% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.20% | -21.98% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.11% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -2.40% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.42% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности THYUX и FSHNX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund (THYUX) составляет 0.81%, в то время как у Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что THYUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYUX | FSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.86% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 2.65% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 3.32% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.24% | 5.31% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.79% | -0.33% |
Сравнение комиссий THYUX и FSHNX
THYUX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYUX и FSHNX
Дивидендная доходность THYUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности FSHNX в 7.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 7.00% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
THYUX Morgan Stanley Pathway Funds High Yield Fund | 4.79% | 4.24% | 7.54% | 6.35% | 6.62% | 4.93% | 4.22% | 5.20% | 6.43% | 6.04% | 6.21% | 7.43% |
Часто задаваемые вопросы
THYUX and FSHNX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHNX has higher volatility (0.86%) compared to THYUX (0.81%). In terms of maximum drawdown, THYUX dropped -35.28% vs FSHNX's -21.98%.
FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THYUX и FSHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор