Сравнение THYM с HTAX
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and HTAX (Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. THYM charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for HTAX.
Доходность
Сравнение доходности THYM и HTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THYM показывает доходность 3.74%, а HTAX немного выше – 3.92%.
THYM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и HTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.74% | 0.25% |
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 3.92% | 0.05% |
Correlation
The correlation between THYM and HTAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. HTAX — Ранг доходности на риск
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HTAX
Сравнение THYM c HTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF (HTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYM | HTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYM и HTAX
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки HTAX в -6.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и HTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -6.10% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.14% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.65% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и HTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | HTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 4.65% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 6.31% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.29% | 6.31% | -2.02% |
Сравнение комиссий THYM и HTAX
THYM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HTAX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и HTAX
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности HTAX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HTAX Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 3.67% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.57% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and HTAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for HTAX.
HTAX has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.57% for THYM.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Nomura. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.49% for HTAX.
Подберите оптимальное распределение для THYM и HTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор