Сравнение THU.TO с XUU.TO
THU.TO (TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. THU.TO is actively managed, while XUU.TO is passively managed. Over the past 10 years, THU.TO returned 13.34%/yr vs 15.03%/yr for XUU.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THU.TO и XUU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THU.TO показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции THU.TO уступали акциям XUU.TO по среднегодовой доходности: 13.34% против 15.03% соответственно.
THU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 6.96%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 13.34%
XUU.TO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам THU.TO и XUU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THU.TO TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF | 8.52% | 15.44% | 23.50% | 26.50% | -21.80% | 27.16% | 18.06% | 29.00% | -6.79% | 20.92% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 12.24% | 11.25% | 34.07% | 23.11% | -13.53% | 25.94% | 16.26% | 23.78% | 2.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between THU.TO and XUU.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2016 г. | 0.62 |
Over the past year, THU.TO and XUU.TO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THU.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск
THU.TO
XUU.TO
Сравнение THU.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF (THU.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THU.TO | XUU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.47 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 9.22 | -1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THU.TO и XUU.TO
Максимальная просадка THU.TO за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THU.TO и XUU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THU.TO | XUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -28.22% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -8.80% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -19.70% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | -23.40% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -28.22% | -6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.53% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.12% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.36% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности THU.TO и XUU.TO
Текущая волатильность для TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF (THU.TO) составляет 3.24%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что THU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THU.TO | XUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.46% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 10.03% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 12.74% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.56% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 16.59% | +0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THU.TO и XUU.TO
Дивидендная доходность THU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности XUU.TO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THU.TO TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF | 0.98% | 1.05% | 1.25% | 1.20% | 1.42% | 1.00% | 1.28% | 1.21% | 1.66% | 1.54% | 1.37% | 0.00% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.04% | 1.16% | 1.02% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.74% | 1.49% | 1.65% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
THU.TO and XUU.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and iShares.
Подберите оптимальное распределение для THU.TO и XUU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор