PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THU.TO с TULV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THU.TO с TULV.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

THU.TO (TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF) and TULV.TO (TD Q U.S. Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from TD. Both are actively managed. Over the past 5 years, THU.TO returned 10.95%/yr vs 8.57%/yr for TULV.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THU.TO и TULV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF (THU.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THU.TO показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у TULV.TO с доходностью 6.53%.

THU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
6.96%
С начала года
8.52%
1 год
17.33%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.95%
10 лет*
13.34%

TULV.TO

1 день
-0.75%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
3.67%
С начала года
6.53%
1 год
10.60%
3 года*
11.25%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THU.TO и TULV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
THU.TO
TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF		8.52%15.44%23.50%26.50%-21.80%27.16%23.59%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		6.53%3.62%23.74%-3.31%2.02%23.84%1.09%

Correlation

The correlation between THU.TO and TULV.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.12

The correlation between THU.TO and TULV.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с THU.TO:
THU.TO с COW.TOTHU.TO с DRFU.TOTHU.TO с FLUS.TOTHU.TO с QUU.TOTHU.TO с RUD.TOTHU.TO с SMVP.TOTHU.TO с TBAL.TO
Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с XUU.TOTULV.TO с HULC.TO

Доходность на риск

THU.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THU.TO
Ранг доходности на риск THU.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THU.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THU.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THU.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THU.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THU.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THU.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF (THU.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THU.TOTULV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.94

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.45

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.62

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

3.63

+4.12

THU.TO vs. TULV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THU.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа TULV.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THU.TO и TULV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THU.TO и TULV.TO

Максимальная просадка THU.TO за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки TULV.TO в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THU.TO и TULV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THU.TOTULV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-11.78%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.56%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-11.39%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.37%

-11.78%

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.70%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-3.59%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.93%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности THU.TO и TULV.TO

Текущая волатильность для TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF (THU.TO) составляет 3.24%, в то время как у TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что THU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TULV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THU.TOTULV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.89%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.30%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

11.38%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

12.03%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

11.76%

+5.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THU.TO и TULV.TO

Дивидендная доходность THU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TULV.TO в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
THU.TO
TD U.S. Equity CAD Hedged Index ETF		0.98%1.05%1.25%1.20%1.42%1.00%1.28%1.21%1.66%1.54%1.37%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.74%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THU.TO and TULV.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THU.TO и TULV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор