PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THPGX с IVGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THPGX с IVGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

THPGX (Thompson LargeCap Fund) and IVGSX (VY Invesco Growth and Income Portfolio) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, THPGX returned 14.78%/yr vs 11.06%/yr for IVGSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. THPGX charges 0.99%/yr vs 0.86%/yr for IVGSX.

Доходность

Сравнение доходности THPGX и IVGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson LargeCap Fund (THPGX) и VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THPGX показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у IVGSX с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции THPGX превзошли акции IVGSX по среднегодовой доходности: 14.78% против 11.06% соответственно.

THPGX

1 день
-0.94%
1 месяц
2.54%
С начала года
10.97%
6 месяцев
13.30%
1 год
38.66%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.09%
10 лет*
14.78%

IVGSX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.18%
С начала года
7.00%
6 месяцев
8.47%
1 год
21.78%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THPGX и IVGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THPGX
Thompson LargeCap Fund		10.97%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%18.24%
IVGSX
VY Invesco Growth and Income Portfolio		7.00%15.07%16.21%12.41%-5.95%28.95%2.95%24.82%-14.90%13.90%

Correlation

The correlation between THPGX and IVGSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г.

0.89

The correlation between THPGX and IVGSX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson LargeCap Fund

VY Invesco Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с THPMXTHPGX с VFIAXTHPGX с VRVIXTHPGX с THOPXTHPGX с DDVCXTHPGX с AVERXTHPGX с FLCOX
Часто сравнивают с IVGSX:
IVGSX с TORYXIVGSX с FBLEXIVGSX с YAFFXIVGSX с ATLAXIVGSX с IRVIXIVGSX с ACIIXIVGSX с DQIRX

Доходность на риск

THPGX vs. IVGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IVGSX
Ранг доходности на риск IVGSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVGSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVGSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVGSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVGSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVGSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPGX c IVGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson LargeCap Fund (THPGX) и VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THPGXIVGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.98

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
2.71

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.37

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

3.29

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

12.99

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THPGX vs. IVGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPGX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа IVGSX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPGX и IVGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THPGXIVGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.98

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок THPGX и IVGSX

Максимальная просадка THPGX за все время составила -65.52%, что больше максимальной просадки IVGSX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPGX и IVGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THPGXIVGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.52%

-53.48%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.44%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-18.87%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-19.19%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-41.77%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.81%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-8.10%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.80%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности THPGX и IVGSX

Текущая волатильность для Thompson LargeCap Fund (THPGX) составляет 2.72%, в то время как у VY Invesco Growth and Income Portfolio (IVGSX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что THPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THPGXIVGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

5.65%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.72%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.38%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

18.12%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

19.85%

+0.08%

Сравнение комиссий THPGX и IVGSX

THPGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVGSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPGX и IVGSX

Дивидендная доходность THPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности IVGSX в 22.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVGSX
VY Invesco Growth and Income Portfolio		22.02%23.56%12.62%8.61%16.88%1.23%10.39%14.94%14.37%7.34%13.02%21.04%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.05%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%

Часто задаваемые вопросы

THPGX and IVGSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVGSX has higher volatility (5.65%) compared to THPGX (2.72%). In terms of maximum drawdown, THPGX dropped -65.52% vs IVGSX's -53.48%.

THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THPGX и IVGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор