Сравнение THMZ с FIXT
THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. THMZ is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, THMZ returned 12.58% vs 4.69% for FIXT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности THMZ и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMZ показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.71%.
THMZ
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THMZ и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.98% | 11.29% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.71% | 4.57% |
Correlation
The correlation between THMZ and FIXT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMZ vs. FIXT — Ранг доходности на риск
THMZ
FIXT
Сравнение THMZ c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMZ | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.56 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 4.33 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMZ и FIXT
Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMZ | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -3.02% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -3.02% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -1.42% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -0.75% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.08% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMZ и FIXT
Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что THMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMZ | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 0.91% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 2.48% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 3.77% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 3.74% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 3.74% | +15.42% |
Сравнение комиссий THMZ и FIXT
THMZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMZ и FIXT
Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FIXT в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.52% | 3.24% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.24% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
THMZ and FIXT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THMZ has higher volatility (6.64%) compared to FIXT (0.91%). In terms of maximum drawdown, THMZ dropped -15.99% vs FIXT's -3.02%.
On 1-year performance, THMZ leads with 12.58% vs 4.69% for FIXT. On fees, THMZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THMZ has performed better with a 12.58% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THMZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.24% for THMZ.
They also come from different issuers: Lazard and Procure. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.75% for FIXT.
FIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THMZ и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор