Сравнение THMBX с STMYX
THMBX (Thrivent High Income Municipal Bond Fund) and STMYX (Ocean Park Tactical Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, THMBX returned 0.08%/yr vs 0.45%/yr for STMYX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. THMBX charges 0.60%/yr vs 0.92%/yr for STMYX.
Доходность
Сравнение доходности THMBX и STMYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMBX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у STMYX с доходностью 1.09%.
THMBX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.70%
STMYX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам THMBX и STMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THMBX Thrivent High Income Municipal Bond Fund | 1.85% | 2.83% | 5.85% | 7.01% | -15.19% | 6.59% | 3.18% | 10.04% |
STMYX Ocean Park Tactical Municipal Fund | 1.09% | -1.09% | 2.00% | 4.29% | -2.93% | 3.35% | 4.35% | 7.73% |
Correlation
The correlation between THMBX and STMYX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between THMBX and STMYX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMBX vs. STMYX — Ранг доходности на риск
THMBX
STMYX
Сравнение THMBX c STMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) и Ocean Park Tactical Municipal Fund (STMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMBX | STMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.44 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.06 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 6.69 | +3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMBX и STMYX
Максимальная просадка THMBX за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки STMYX в -9.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMBX и STMYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMBX | STMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -9.71% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.55% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -7.74% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -8.59% | -12.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.92% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -3.11% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.78% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMBX и STMYX
Thrivent High Income Municipal Bond Fund (THMBX) и Ocean Park Tactical Municipal Fund (STMYX) имеют волатильность 1.06% и 1.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMBX | STMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.05% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.18% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 2.63% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 3.91% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 3.69% | +2.03% |
Сравнение комиссий THMBX и STMYX
THMBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии STMYX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMBX и STMYX
Дивидендная доходность THMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности STMYX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMYX Ocean Park Tactical Municipal Fund | 3.62% | 3.44% | 3.03% | 2.46% | 1.13% | 4.78% | 2.47% | 2.67% | 0.00% |
THMBX Thrivent High Income Municipal Bond Fund | 3.98% | 4.31% | 4.10% | 2.81% | 3.11% | 2.77% | 2.92% | 2.93% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
THMBX and STMYX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THMBX has higher volatility (1.06%) compared to STMYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, THMBX dropped -21.08% vs STMYX's -9.71%.
THMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THMBX и STMYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор