PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIMX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIMX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

THIMX управляется Thornburg. Фонд был запущен 21 июл. 1991 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности THIMX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIMX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		-0.23%5.97%2.45%4.88%-6.63%1.00%3.81%5.86%0.70%3.61%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, THIMX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

THIMX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.18%
3 года*
3.69%
5 лет*
1.40%
10 лет*
1.90%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Intermediate Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с THIMX:
THIMX с THDIXTHIMX с TVAFXTHIMX с TINGXTHIMX с THOIXTHIMX с TIBIXTHIMX с TSIIXTHIMX с TGVIX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с VWSUXUSMSX с COLTXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий THIMX и USMSX

THIMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

THIMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIMX
Ранг доходности на риск THIMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIMX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIMX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIMXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.63

-2.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

6.49

-5.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

3.18

-1.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

6.48

-5.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

33.64

-28.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIMX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIMX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIMX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIMXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.63

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

2.39

-1.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между THIMX и USMSX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIMX и USMSX

Дивидендная доходность THIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		3.70%4.82%4.03%2.60%2.40%2.25%2.39%2.62%2.48%2.18%2.04%2.08%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THIMX и USMSX

Максимальная просадка THIMX за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIMX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

THIMXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-2.09%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-0.40%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-2.03%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.30%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.22%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.08%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности THIMX и USMSX

Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что THIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIMXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.22%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.40%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

0.69%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

0.70%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

0.74%

+2.53%