PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIMX с THCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIMX с THCGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THIMX (Thornburg Intermediate Municipal Fund) and THCGX (Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - THIMX is a Municipal Bonds fund managed by Thornburg, while THCGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, THIMX returned 2.00%/yr vs 9.16%/yr for THCGX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. THIMX charges 0.77%/yr vs 1.31%/yr for THCGX.

Доходность

Сравнение доходности THIMX и THCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIMX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у THCGX с доходностью 13.14%. За последние 10 лет акции THIMX уступали акциям THCGX по среднегодовой доходности: 2.00% против 9.16% соответственно.

THIMX

1 день
0.15%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.42%
3 года*
4.48%
5 лет*
1.60%
10 лет*
2.00%

THCGX

1 день
0.25%
1 месяц
6.44%
С начала года
13.14%
6 месяцев
8.74%
1 год
26.52%
3 года*
14.52%
5 лет*
1.91%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIMX и THCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		1.61%5.97%2.45%4.88%-6.63%1.00%3.81%5.86%0.70%3.61%
THCGX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund		13.14%4.31%19.67%19.56%-34.19%-4.97%41.70%28.95%-2.56%23.91%

Correlation

The correlation between THIMX and THCGX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.09

The correlation between THIMX and THCGX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Intermediate Municipal Fund

Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с THIMX:
THIMX с TINGXTHIMX с TGVIXTHIMX с THOIXTHIMX с THDIXTHIMX с LTMFXTHIMX с TVAFXTHIMX с TIBIX
Часто сравнивают с THCGX:
THCGX с FOCPXTHCGX с TSSIXTHCGX с CHASXTHCGX с AQEIXTHCGX с LTMFXTHCGX с MEIFXTHCGX с SWLGX

Доходность на риск

THIMX vs. THCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIMX
Ранг доходности на риск THIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
THCGX
Ранг доходности на риск THCGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THCGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THCGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THCGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THCGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THCGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIMX c THCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIMXTHCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.44

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.84
2.02

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.25

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.81

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

5.95

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIMX vs. THCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIMX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа THCGX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIMX и THCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIMXTHCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.44

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.31

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.28

+1.12

Просадки

Сравнение просадок THIMX и THCGX

Максимальная просадка THIMX за все время составила -10.22%, что меньше максимальной просадки THCGX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIMX и THCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIMXTHCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-63.67%

+53.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-15.53%

+13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.32%

-30.25%

+25.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-63.67%

+53.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.22%

-63.67%

+53.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-33.01%

+32.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-21.22%

+19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

4.73%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности THIMX и THCGX

Текущая волатильность для Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) составляет 0.80%, в то время как у Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что THIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIMXTHCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

3.95%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

14.08%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

19.63%

-17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

36.93%

-33.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.28%

30.15%

-26.87%

Сравнение комиссий THIMX и THCGX

THIMX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии THCGX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIMX и THCGX

Дивидендная доходность THIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как THCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THCGX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%54.25%6.23%9.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		3.68%4.82%4.03%2.60%2.40%2.25%2.39%2.62%2.48%2.18%2.04%2.08%

Часто задаваемые вопросы

THIMX and THCGX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THCGX has higher volatility (3.95%) compared to THIMX (0.80%). In terms of maximum drawdown, THIMX dropped -10.22% vs THCGX's -63.67%.

THIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIMX и THCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор