PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIMX с FGNSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIMX с FGNSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).

THIMX управляется Thornburg. Фонд был запущен 21 июл. 1991 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности THIMX и FGNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIMX и FGNSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		-0.07%5.97%2.45%4.88%-6.63%1.00%3.81%5.86%0.70%0.25%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		0.00%3.08%3.47%3.56%-0.36%0.14%1.04%2.11%1.47%-0.10%

Доходность по периодам

THIMX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.16%
1 год
4.34%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.43%
10 лет*
1.92%

FGNSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.09%
3 года*
3.03%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Intermediate Municipal Fund

Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Часто сравнивают с THIMX:
THIMX с TVAFXTHIMX с THDIXTHIMX с TINGXTHIMX с THOIXTHIMX с TIBIXTHIMX с TGVIXTHIMX с LTMFX
Часто сравнивают с FGNSX:
FGNSX с AAMBXFGNSX с CFMOXFGNSX с EXDVXFGNSX с PRINXFGNSX с BCITXFGNSX с LISDXFGNSX с APUSX

Сравнение комиссий THIMX и FGNSX

THIMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%.

THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund

Доходность на риск

THIMX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIMX
Ранг доходности на риск THIMX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIMX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FGNSX
Ранг доходности на риск FGNSX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGNSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGNSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGNSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGNSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGNSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIMX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIMXFGNSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.64

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

2.85

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIMX vs. FGNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIMX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа FGNSX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIMX и FGNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIMXFGNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.99

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.07

+0.32

Корреляция

Корреляция между THIMX и FGNSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIMX и FGNSX

Дивидендная доходность THIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности FGNSX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THIMX
Thornburg Intermediate Municipal Fund		3.70%4.82%4.03%2.60%2.40%2.25%2.39%2.62%2.48%2.18%2.04%2.08%
FGNSX
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund		1.86%2.63%3.31%2.57%0.84%0.34%0.83%1.79%1.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THIMX и FGNSX

Максимальная просадка THIMX за все время составила -10.22%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIMX и FGNSX.

Загрузка...

Показатели просадок

THIMXFGNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.22%

-2.35%

-7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-2.35%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.22%

-2.35%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.40%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-0.25%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.92%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности THIMX и FGNSX

Thornburg Intermediate Municipal Fund (THIMX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что THIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIMXFGNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.23%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.67%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

3.79%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

2.04%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

1.66%

+1.61%