Сравнение THE.TO с CINT.TO
THE.TO (TD International Equity CAD Hedged Index ETF) and CINT.TO (CIBC International Equity ETF) are both International Equity funds. THE.TO is passively managed, while CINT.TO is actively managed. Over the past 5 years, THE.TO returned 12.51%/yr vs 2.24%/yr for CINT.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THE.TO и CINT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THE.TO показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у CINT.TO с доходностью 3.85%.
THE.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 11.48%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 10.86%
CINT.TO
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.70%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THE.TO и CINT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 11.48% | 21.73% | 12.55% | 18.49% | -7.02% | 16.77% | 14.89% |
CINT.TO CIBC International Equity ETF | 3.85% | 2.86% | 6.50% | 15.15% | -18.71% | 11.57% | 8.40% |
Correlation
The correlation between THE.TO and CINT.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г. | 0.49 |
Over the past year, THE.TO and CINT.TO have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THE.TO vs. CINT.TO — Ранг доходности на риск
THE.TO
CINT.TO
Сравнение THE.TO c CINT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) и CIBC International Equity ETF (CINT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THE.TO | CINT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.33 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 1.01 | +8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THE.TO и CINT.TO
Максимальная просадка THE.TO за все время составила -32.08%, что больше максимальной просадки CINT.TO в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THE.TO и CINT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THE.TO | CINT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.08% | -29.69% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -12.30% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.69% | -15.39% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.55% | -29.69% | +14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -4.82% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -7.57% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.04% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности THE.TO и CINT.TO
Текущая волатильность для TD International Equity CAD Hedged Index ETF (THE.TO) составляет 2.98%, в то время как у CIBC International Equity ETF (CINT.TO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что THE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THE.TO | CINT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.56% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 16.43% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 18.78% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 15.30% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.75% | +2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THE.TO и CINT.TO
Дивидендная доходность THE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности CINT.TO в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINT.TO CIBC International Equity ETF | 0.97% | 1.01% | 1.08% | 1.19% | 1.10% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THE.TO TD International Equity CAD Hedged Index ETF | 2.36% | 2.57% | 2.73% | 2.65% | 3.46% | 2.20% | 2.47% | 2.52% | 3.52% | 2.87% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
THE.TO and CINT.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: TD and CIBC.
Подберите оптимальное распределение для THE.TO и CINT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор