Сравнение TGVIX с STEZX
TGVIX (Thornburg International Equity I) and STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TGVIX returned 10.78%/yr vs 11.07%/yr for STEZX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TGVIX charges 0.90%/yr vs 0.71%/yr for STEZX.
Доходность
Сравнение доходности TGVIX и STEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGVIX показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у STEZX с доходностью 21.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGVIX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции STEZX немного впереди с 11.07%.
TGVIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 10.78%
STEZX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 25.95%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам TGVIX и STEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVIX Thornburg International Equity I | 12.30% | 34.20% | 11.60% | 16.01% | -16.74% | 7.59% | 22.64% | 29.09% | -19.85% | 25.52% |
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 21.69% | 43.11% | 12.75% | 13.56% | -17.62% | 10.32% | 4.38% | 19.93% | -14.94% | 29.96% |
Correlation
The correlation between TGVIX and STEZX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between TGVIX and STEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGVIX vs. STEZX — Ранг доходности на риск
TGVIX
STEZX
Сравнение TGVIX c STEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity I (TGVIX) и AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVIX | STEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.81 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 16.17 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVIX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.78 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TGVIX и STEZX
Максимальная просадка TGVIX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки STEZX в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVIX и STEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGVIX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -36.51% | -19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -12.02% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.03% | -14.01% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | -29.85% | -9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | -36.51% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -7.31% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.82% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVIX и STEZX
Текущая волатильность для Thornburg International Equity I (TGVIX) составляет 3.92%, в то время как у AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что TGVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGVIX | STEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.88% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 14.08% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 16.50% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.34% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 16.27% | +0.42% |
Сравнение комиссий TGVIX и STEZX
TGVIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии STEZX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVIX и STEZX
Дивидендная доходность TGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности STEZX в 10.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEZX AB International Strategic Equities Portfolio | 10.32% | 12.56% | 2.45% | 3.08% | 4.12% | 5.96% | 1.29% | 2.05% | 3.23% | 2.92% | 1.72% | 0.00% |
TGVIX Thornburg International Equity I | 3.26% | 3.67% | 6.91% | 2.37% | 2.01% | 14.20% | 3.11% | 6.36% | 1.76% | 17.06% | 1.90% | 18.62% |
Часто задаваемые вопросы
TGVIX and STEZX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STEZX has higher volatility (5.88%) compared to TGVIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, TGVIX dropped -56.19% vs STEZX's -36.51%.
STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGVIX и STEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор