PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVFX с PTSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVFX с PTSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX).

TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. PTSGX управляется Touchstone. Фонд был запущен 11 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVFX и PTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVFX и PTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		-13.47%15.27%23.79%51.60%-50.56%3.76%68.92%67.10%5.80%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у PTSGX с доходностью -13.47%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции PTSGX по среднегодовой доходности: 17.80% против 14.46% соответственно.

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%

PTSGX

1 день
4.60%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-13.47%
6 месяцев
-18.62%
1 год
8.98%
3 года*
16.73%
5 лет*
-0.78%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Growth Opportunities Fund

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLX
Часто сравнивают с PTSGX:
PTSGX с VIGAXPTSGX с SCHGPTSGX с IWFPTSGX с SWLGXPTSGX с QQQPTSGX с QQQMPTSGX с SENCX

Сравнение комиссий TGVFX и PTSGX

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PTSGX в 1.16%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Доходность на риск

TGVFX vs. PTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PTSGX
Ранг доходности на риск PTSGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVFX c PTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVFXPTSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.39

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.73

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.38

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

1.10

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVFX vs. PTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа PTSGX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и PTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVFXPTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.03

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между TGVFX и PTSGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVFX и PTSGX

Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности PTSGX в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		0.76%0.66%0.00%0.00%0.00%12.67%10.05%39.46%34.95%24.32%16.89%9.33%

Просадки

Сравнение просадок TGVFX и PTSGX

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки PTSGX в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и PTSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVFXPTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-60.33%

-9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-24.16%

+8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-60.07%

+19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-60.07%

+19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-21.14%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-15.86%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

8.46%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVFX и PTSGX

Текущая волатильность для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) составляет 6.74%, в то время как у Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVFXPTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

8.33%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

16.53%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

26.41%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

31.03%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

28.94%

-5.44%