PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRO.TO с ZMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRO.TO с ZMI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and ZMI.TO (BMO Monthly Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 7.80%/yr for ZMI.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for ZMI.TO.

Доходность

Сравнение доходности TGRO.TO и ZMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у ZMI.TO с доходностью 9.38%.

TGRO.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.30%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.43%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—

ZMI.TO

1 день
0.30%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.38%
6 месяцев
6.03%
1 год
16.07%
3 года*
12.51%
5 лет*
7.80%
10 лет*
6.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRO.TO и ZMI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		10.65%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%2,565.79%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		9.38%7.88%13.43%9.00%-5.89%11.25%5.34%

Correlation

The correlation between TGRO.TO and ZMI.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.73

The correlation between TGRO.TO and ZMI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Growth ETF Portfolio

BMO Monthly Income ETF

Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с ZMI.TO:
ZMI.TO с XTR.TOZMI.TO с VRIF.TOZMI.TO с XDIV.TOZMI.TO с VDY.TOZMI.TO с VBAL.TOZMI.TO с XEI.TOZMI.TO с ZBAL.TO

Доходность на риск

TGRO.TO vs. ZMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZMI.TO
Ранг доходности на риск ZMI.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMI.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMI.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMI.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMI.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMI.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRO.TO c ZMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRO.TOZMI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.27

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.99

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.40

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.25

11.09

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRO.TO vs. ZMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRO.TO на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMI.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRO.TO и ZMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRO.TOZMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.77

-0.67

Просадки

Сравнение просадок TGRO.TO и ZMI.TO

Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки ZMI.TO в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и ZMI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRO.TOZMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-26.65%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-4.75%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-8.81%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

-12.65%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.12%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.45%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRO.TO и ZMI.TO

TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с BMO Monthly Income ETF (ZMI.TO) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRO.TOZMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.26%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

5.81%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

7.10%

+2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.69%

7.43%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

994.74%

8.87%

+985.87%

Сравнение комиссий TGRO.TO и ZMI.TO

TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZMI.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRO.TO и ZMI.TO

Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ZMI.TO в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.77%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZMI.TO
BMO Monthly Income ETF		3.92%4.54%4.68%4.94%4.49%3.71%4.21%4.24%4.58%4.06%3.89%3.89%

Часто задаваемые вопросы

TGRO.TO and ZMI.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ZMI.TO.

They also come from different issuers: TD and BMO. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.18% for ZMI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и ZMI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор