Сравнение TGRO.TO с VEQT.TO
TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 14.14%/yr for VEQT.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for VEQT.TO.
Доходность
Сравнение доходности TGRO.TO и VEQT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 13.42%.
TGRO.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
VEQT.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRO.TO и VEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 10.65% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 2,565.79% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 13.42% | 20.37% | 24.73% | 16.70% | -10.76% | 19.62% | 9.19% |
Correlation
The correlation between TGRO.TO and VEQT.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between TGRO.TO and VEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRO.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск
TGRO.TO
VEQT.TO
Сравнение TGRO.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRO.TO | VEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 4.07 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 17.94 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRO.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.83 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.91 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок TGRO.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и VEQT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRO.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -30.45% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -8.05% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -15.46% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -18.32% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -3.71% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.83% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRO.TO и VEQT.TO
Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 3.29%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRO.TO | VEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.66% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 9.39% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 11.61% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 12.90% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 994.74% | 15.77% | +978.97% |
Сравнение комиссий TGRO.TO и VEQT.TO
TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRO.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VEQT.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% | 0.00% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.25% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TGRO.TO and VEQT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for VEQT.TO.
TGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while VEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.24% for VEQT.TO.
Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и VEQT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор