PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGRO.TO с TECI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRO.TO с TECI.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and TECI.TO (TD Global Technology Innovators Index ETF) are both exchange-traded funds - TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while TECI.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR). TGRO.TO is actively managed, while TECI.TO is passively managed. Over the past 3 years, TGRO.TO returned 18.57%/yr vs 29.79%/yr for TECI.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRO.TO charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for TECI.TO.

Доходность

Сравнение доходности TGRO.TO и TECI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у TECI.TO с доходностью 35.58%.

TGRO.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
7.57%
С начала года
10.96%
1 год
23.34%
3 года*
18.57%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—

TECI.TO

1 день
-2.98%
1 месяц
-6.60%
6 месяцев
27.55%
С начала года
35.58%
1 год
53.56%
3 года*
29.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRO.TO и TECI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		10.96%18.03%21.06%18.36%-11.39%1.03%
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		35.58%21.96%28.21%40.27%-45.55%-5.69%

Correlation

The correlation between TGRO.TO and TECI.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.65

The correlation between TGRO.TO and TECI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Growth ETF Portfolio

TD Global Technology Innovators Index ETF

Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO
Часто сравнивают с TECI.TO:
TECI.TO с FINN.NEOTECI.TO с TEC.TOTECI.TO с TECH.TOTECI.TO с QMVP.TOTECI.TO с CIAI.TOTECI.TO с TBNK.TOTECI.TO с RBOT.TO

Доходность на риск

TGRO.TO vs. TECI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TECI.TO
Ранг доходности на риск TECI.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECI.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECI.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECI.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECI.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECI.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRO.TO c TECI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGRO.TOTECI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.84

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.34

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.45

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

12.09

+1.93

TGRO.TO vs. TECI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRO.TO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECI.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRO.TO и TECI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGRO.TO и TECI.TO

Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки TECI.TO в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и TECI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRO.TOTECI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.37%

-55.35%

+36.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-12.08%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-26.77%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-12.08%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-22.89%

+19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.44%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRO.TO и TECI.TO

Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 2.01%, в то время как у TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRO.TOTECI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

12.75%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

25.26%

-16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

29.25%

-18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

30.04%

-18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

30.04%

-18.46%

Сравнение комиссий TGRO.TO и TECI.TO

TGRO.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TECI.TO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRO.TO и TECI.TO

Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности TECI.TO в 0.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		0.07%0.10%0.43%0.55%0.77%0.00%0.00%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.75%2.03%2.06%2.16%2.46%1.71%0.83%

Часто задаваемые вопросы

TGRO.TO and TECI.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGRO.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for TECI.TO.

TGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while TECI.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.17% for TGRO.TO and 0.50% for TECI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и TECI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор