Сравнение TGRO.TO с GGRO.TO
TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TGRO.TO returned 13.41%/yr vs 11.20%/yr for GGRO.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for GGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности TGRO.TO и GGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у GGRO.TO с доходностью 11.48%.
TGRO.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
GGRO.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRO.TO и GGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 10.65% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 7.77% |
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 11.48% | 14.24% | 20.48% | 19.18% | -14.11% | 15.52% | 7.20% |
Correlation
The correlation between TGRO.TO and GGRO.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between TGRO.TO and GGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRO.TO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск
TGRO.TO
GGRO.TO
Сравнение TGRO.TO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRO.TO | GGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.89 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 11.66 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRO.TO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.88 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.96 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.07 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TGRO.TO и GGRO.TO
Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки GGRO.TO в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и GGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRO.TO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -22.13% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -7.74% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -13.78% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | -22.13% | +3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.96% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.92% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRO.TO и GGRO.TO
Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 3.29%, в то время как у iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRO.TO | GGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.84% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 9.82% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 11.91% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 11.76% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 994.74% | 11.57% | +983.17% |
Сравнение комиссий TGRO.TO и GGRO.TO
TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGRO.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRO.TO и GGRO.TO
Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности GGRO.TO в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRO.TO iShares ESG Growth ETF Portfolio | 1.38% | 1.51% | 1.62% | 1.89% | 1.69% | 1.43% | 0.83% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TGRO.TO and GGRO.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.
They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.25% for GGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и GGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор