Сравнение TGRO.TO с FINN.NEO
TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both exchange-traded funds - TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD, while FINN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, TGRO.TO returned 20.02%/yr vs 45.85%/yr for FINN.NEO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 1.13%/yr for FINN.NEO.
Доходность
Сравнение доходности TGRO.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRO.TO показывает доходность 10.65%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 41.97%.
TGRO.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
FINN.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 41.97%
- 6 месяцев
- 40.52%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 45.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRO.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 10.65% | 18.03% | 22.28% | 9.19% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 41.97% | 20.61% | 58.65% | 17.86% |
Correlation
The correlation between TGRO.TO and FINN.NEO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.74 |
The correlation between TGRO.TO and FINN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRO.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
TGRO.TO
FINN.NEO
Сравнение TGRO.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRO.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.53 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 6.17 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 20.55 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRO.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 3.30 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 2.12 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок TGRO.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что меньше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRO.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -25.66% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -11.94% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -25.66% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.02% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.58% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRO.TO и FINN.NEO
Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 3.29%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRO.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 7.46% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 17.72% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 22.35% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 22.27% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 994.74% | 22.27% | +972.47% |
Сравнение комиссий TGRO.TO и FINN.NEO
TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRO.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TGRO.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.13% for FINN.NEO.
TGRO.TO is categorized as Diversified Portfolio, while FINN.NEO is Technology Equities. They also come from different issuers: TD and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 1.13% for FINN.NEO.
Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор