Сравнение TGRO.TO с FEQT.NEO
TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, TGRO.TO returned 26.43% vs 25.84% for FEQT.NEO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TGRO.TO charges 0.15%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.
Доходность
Сравнение доходности TGRO.TO и FEQT.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGRO.TO показывает доходность 10.65%, а FEQT.NEO немного выше – 10.90%.
TGRO.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRO.TO и FEQT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 10.65% | 18.03% | 11.85% |
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 10.90% | 19.42% | 14.08% |
Correlation
The correlation between TGRO.TO and FEQT.NEO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г. | 0.89 |
The correlation between TGRO.TO and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRO.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск
TGRO.TO
FEQT.NEO
Сравнение TGRO.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRO.TO | FEQT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.44 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 3.12 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 13.53 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRO.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.79 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок TGRO.TO и FEQT.NEO
Максимальная просадка TGRO.TO за все время составила -18.37%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRO.TO и FEQT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRO.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.37% | -13.24% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -8.31% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -1.45% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.91% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRO.TO и FEQT.NEO
Текущая волатильность для TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) составляет 3.29%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что TGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRO.TO | FEQT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.90% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 8.89% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 11.02% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.69% | 12.44% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 994.74% | 12.44% | +982.30% |
Сравнение комиссий TGRO.TO и FEQT.NEO
TGRO.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRO.TO и FEQT.NEO
Дивидендная доходность TGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TGRO.TO and FEQT.NEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
They also come from different issuers: TD and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for TGRO.TO and 0.43% for FEQT.NEO.
Подберите оптимальное распределение для TGRO.TO и FEQT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор