PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRNX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRNX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRNX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRNX и LMSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.50%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, TGRNX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Green Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с PTSAXTGRNX с JCPUXTGRNX с AMFIXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с BCPIX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с GUGAXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий TGRNX и LMSMX

TGRNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

TGRNX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRNX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRNXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.64

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.61

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

5.40

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRNX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRNX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRNX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRNXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.10

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.18

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.17

+0.35

Корреляция

Корреляция между TGRNX и LMSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRNX и LMSMX

Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%

Просадки

Сравнение просадок TGRNX и LMSMX

Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRNXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.85%

-30.76%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-4.83%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-30.18%

+12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-13.02%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-10.07%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.44%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRNX и LMSMX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.13%, в то время как у Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRNXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.52%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.47%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

6.95%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

10.39%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

8.22%

-3.38%