PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRGX с TSWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRGX с TSWIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGRGX (Transamerica International Focus) and TSWIX (Transamerica International Equity) are both Foreign Large Cap Equities funds from Transamerica. Over the past 5 years, TGRGX returned -0.11%/yr vs 8.94%/yr for TSWIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TGRGX charges 1.05%/yr vs 0.84%/yr for TSWIX.

Доходность

Сравнение доходности TGRGX и TSWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у TSWIX с доходностью 12.88%.

TGRGX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
3.76%
6 месяцев
4.11%
1 год
-0.61%
3 года*
5.51%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

TSWIX

1 день
0.39%
1 месяц
3.38%
С начала года
12.88%
6 месяцев
15.43%
1 год
26.14%
3 года*
18.15%
5 лет*
8.94%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRGX и TSWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGRGX
Transamerica International Focus		3.76%6.79%-0.73%12.65%-20.27%10.78%21.16%14.39%
TSWIX
Transamerica International Equity		12.88%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%12.19%

Correlation

The correlation between TGRGX and TSWIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between TGRGX and TSWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Focus

Transamerica International Equity

Часто сравнивают с TGRGX:
TGRGX с FAERXTGRGX с FAOCXTGRGX с FIGSXTGRGX с FAOSXTGRGX с IMOAXTGRGX с FAOAXTGRGX с FAOIX
Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с FHLFXTSWIX с SPYTSWIX с THYIXTSWIX с IMLAXTSWIX с ANDIXTSWIX с CIVVXTSWIX с TLOFX

Доходность на риск

TGRGX vs. TSWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRGX
Ранг доходности на риск TGRGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRGX c TSWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Transamerica International Equity (TSWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRGXTSWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.74

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.49

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.17

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

8.12

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRGX vs. TSWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа TSWIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRGX и TSWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRGXTSWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.74

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.54

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TGRGX и TSWIX

Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки TSWIX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и TSWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRGXTSWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-58.76%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-12.07%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-16.33%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

-30.25%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

0.00%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-13.82%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.21%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRGX и TSWIX

Transamerica International Focus (TGRGX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Transamerica International Equity (TSWIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TGRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRGXTSWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.88%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.00%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

15.02%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.53%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.37%

+1.93%

Сравнение комиссий TGRGX и TSWIX

TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSWIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRGX и TSWIX

Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TSWIX в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRGX
Transamerica International Focus		0.88%0.91%20.50%8.42%1.74%5.85%0.78%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSWIX
Transamerica International Equity		6.81%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%

Часто задаваемые вопросы

TGRGX and TSWIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRGX has higher volatility (4.32%) compared to TSWIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs TSWIX's -58.76%.

TSWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRGX и TSWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор