Сравнение TGRGX с FHLFX
TGRGX (Transamerica International Focus) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TGRGX returned -0.11%/yr vs 8.62%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TGRGX charges 1.05%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности TGRGX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRGX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 9.27%.
TGRGX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- —
FHLFX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRGX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRGX Transamerica International Focus | 3.76% | 6.79% | -0.73% | 12.65% | -20.27% | 10.78% | 21.16% | 14.39% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 9.27% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 11.20% |
Correlation
The correlation between TGRGX and FHLFX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between TGRGX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRGX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
TGRGX
FHLFX
Сравнение TGRGX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Focus (TGRGX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRGX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.91 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 7.15 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRGX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.47 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.54 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TGRGX и FHLFX
Максимальная просадка TGRGX за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRGX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRGX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -33.58% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -11.37% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -13.62% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | -29.36% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.66% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -6.10% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.03% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRGX и FHLFX
Transamerica International Focus (TGRGX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 4.32% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRGX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.49% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.10% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 14.81% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.98% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.63% | +1.67% |
Сравнение комиссий TGRGX и FHLFX
TGRGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRGX и FHLFX
Дивидендная доходность TGRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FHLFX в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.17% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% |
TGRGX Transamerica International Focus | 0.88% | 0.91% | 20.50% | 8.42% | 1.74% | 5.85% | 0.78% | 1.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGRGX and FHLFX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHLFX has higher volatility (4.49%) compared to TGRGX (4.32%). In terms of maximum drawdown, TGRGX dropped -35.21% vs FHLFX's -33.58%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGRGX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор