PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGHYX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGHYX с THHYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) and THHYX (Toews Tactical Income Fund) are both High Yield Bonds funds. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TGHYX charges 0.55%/yr vs 1.46%/yr for THHYX.

Доходность

Сравнение доходности TGHYX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TGHYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THHYX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.98%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGHYX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%6.19%10.65%-8.76%3.46%10.03%12.98%0.01%6.28%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		0.38%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Correlation

The correlation between TGHYX and THHYX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW High Yield Bond Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с TGHYX:
TGHYX с TGLMXTGHYX с TGWIXTGHYX с TGPCXTGHYX с TGDVXTGHYX с TGCEXTGHYX с TGGBXTGHYX с TGREX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с XILSXTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSY

Доходность на риск

TGHYX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGHYX
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGHYX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGHYX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGHYXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.13

—

Просадки

Сравнение просадок TGHYX и THHYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGHYXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-8.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.60%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGHYX и THHYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGHYXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.80%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.67%

—

Сравнение комиссий TGHYX и THHYX

TGHYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGHYX и THHYX

TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%5.04%5.91%5.32%5.70%3.84%4.32%5.17%4.35%4.12%4.50%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.43%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Часто задаваемые вопросы

TGHYX and THHYX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGHYX и THHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор