Сравнение TGHYX с MDHVX
TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) and MDHVX (MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGHYX charges 0.55%/yr vs 1.10%/yr for MDHVX.
Доходность
Сравнение доходности TGHYX и MDHVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGHYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDHVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам TGHYX и MDHVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 6.19% | 10.65% | -8.76% | 3.46% | 10.03% | 12.98% | 0.01% | 6.28% |
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 2.22% | 5.38% | 6.51% | 9.86% | -2.81% | 4.38% | 2.92% | 9.00% | -0.13% | 4.30% |
Correlation
The correlation between TGHYX and MDHVX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between TGHYX and MDHVX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGHYX vs. MDHVX — Ранг доходности на риск
TGHYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDHVX
Сравнение TGHYX c MDHVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund (MDHVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGHYX | MDHVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGHYX и MDHVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGHYX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGHYX и MDHVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGHYX | MDHVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.59% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.41% | — |
Сравнение комиссий TGHYX и MDHVX
TGHYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MDHVX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGHYX и MDHVX
TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDHVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDHVX MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund | 5.33% | 5.47% | 6.01% | 5.53% | 4.31% | 3.80% | 4.44% | 4.37% | 4.33% | 4.03% | 4.95% | 4.87% |
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 5.04% | 5.91% | 5.32% | 5.70% | 3.84% | 4.32% | 5.17% | 4.35% | 4.12% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
TGHYX and MDHVX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGHYX и MDHVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор