PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGED.TO с XDG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGED.TO с XDG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO).

TGED.TO и XDG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. XDG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TGED.TO и XDG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGED.TO и XDG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		2.10%10.63%38.60%23.33%-14.27%20.42%19.17%10.07%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		6.25%12.21%14.62%6.93%1.66%15.03%-1.80%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, TGED.TO показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у XDG.TO с доходностью 6.25%.

TGED.TO

1 день
2.14%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-0.11%
1 год
18.50%
3 года*
21.29%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

XDG.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.25%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.12%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с USCC.TOTGED.TO с SPYTGED.TO с HXT.TOTGED.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с XDG.TO:
XDG.TO с XDIV.TOXDG.TO с XAW.TOXDG.TO с XEQT.TOXDG.TO с XDU.TOXDG.TO с XDGH.TOXDG.TO с CYH.TOXDG.TO с SCHD

Сравнение комиссий TGED.TO и XDG.TO

TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XDG.TO в 0.22%.

TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

TGED.TO vs. XDG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XDG.TO
Ранг доходности на риск XDG.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDG.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDG.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDG.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDG.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDG.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGED.TO c XDG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGED.TOXDG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.92

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.08

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

4.00

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGED.TO vs. XDG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGED.TO на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDG.TO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGED.TO и XDG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGED.TOXDG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.92

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.67

+0.23

Корреляция

Корреляция между TGED.TO и XDG.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGED.TO и XDG.TO

Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности XDG.TO в 2.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.79%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%0.00%0.00%
XDG.TO
iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF		2.86%2.89%2.86%3.02%3.16%2.86%3.16%3.06%3.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TGED.TO и XDG.TO

Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, примерно равная максимальной просадке XDG.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и XDG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGED.TOXDG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.19%

-27.09%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-10.59%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-12.34%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-3.89%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-2.96%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.85%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TGED.TO и XDG.TO

TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGED.TOXDG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

4.15%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

7.91%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

13.31%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

10.58%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

13.25%

+3.45%