PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGED.TO с TECI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGED.TO с TECI.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TGED.TO (TD Active Global Enhanced Dividend ETF) and TECI.TO (TD Global Technology Innovators Index ETF) are both exchange-traded funds - TGED.TO is a Global Equity Income fund actively managed by TD, while TECI.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Innovators Index (CA NTR). TGED.TO is actively managed, while TECI.TO is passively managed. Over the past 3 years, TGED.TO returned 23.19%/yr vs 28.65%/yr for TECI.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGED.TO charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for TECI.TO.

Доходность

Сравнение доходности TGED.TO и TECI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGED.TO показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у TECI.TO с доходностью 33.72%.

TGED.TO

1 день
-1.16%
1 месяц
-7.34%
6 месяцев
7.70%
С начала года
13.86%
1 год
19.88%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.98%
10 лет*
—

TECI.TO

1 день
-1.37%
1 месяц
-8.44%
6 месяцев
25.69%
С начала года
33.72%
1 год
49.50%
3 года*
28.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGED.TO и TECI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		13.86%10.63%38.60%23.33%-14.27%0.67%
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		33.72%21.96%28.21%40.27%-45.55%-5.69%

Correlation

The correlation between TGED.TO and TECI.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.67

The correlation between TGED.TO and TECI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

TD Global Technology Innovators Index ETF

Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TQGD.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с TQCD.TOTGED.TO с TPU.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с XEQT.TOTGED.TO с TEQT.TO
Часто сравнивают с TECI.TO:
TECI.TO с FINN.NEOTECI.TO с TEC.TOTECI.TO с TECH.TOTECI.TO с QMVP.TOTECI.TO с CIAI.TOTECI.TO с TBNK.TOTECI.TO с RBOT.TO

Доходность на риск

TGED.TO vs. TECI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TECI.TO
Ранг доходности на риск TECI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECI.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECI.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECI.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECI.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGED.TO c TECI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGED.TOTECI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.70

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.20

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.74

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

10.98

-4.93

TGED.TO vs. TECI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGED.TO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа TECI.TO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGED.TO и TECI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGED.TO и TECI.TO

Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, что меньше максимальной просадки TECI.TO в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и TECI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGED.TOTECI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.19%

-55.35%

+29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-13.29%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-26.77%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-13.29%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-22.88%

+18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.52%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TGED.TO и TECI.TO

Текущая волатильность для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) составляет 9.35%, в то время как у TD Global Technology Innovators Index ETF (TECI.TO) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGED.TOTECI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

12.76%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

25.30%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

29.28%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

30.03%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

30.03%

-12.88%

Сравнение комиссий TGED.TO и TECI.TO

TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TECI.TO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGED.TO и TECI.TO

Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности TECI.TO в 0.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TECI.TO
TD Global Technology Innovators Index ETF		0.07%0.10%0.43%0.55%0.77%0.00%0.00%0.00%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.48%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%

Часто задаваемые вопросы

TGED.TO and TECI.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TECI.TO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TECI.TO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.72% for TGED.TO.

TGED.TO is categorized as Global Equity Income, while TECI.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.72% for TGED.TO and 0.50% for TECI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGED.TO и TECI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор