Сравнение TFRN.L с TRSX.L
TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) and TRSX.L (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while TRSX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TFRN.L returned 3.60%/yr vs -0.98%/yr for TRSX.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TFRN.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for TRSX.L.
Доходность
Сравнение доходности TFRN.L и TRSX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFRN.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у TRSX.L с доходностью -0.05%.
TFRN.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
TRSX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFRN.L и TRSX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 1.58% | 4.11% | 5.44% | 4.93% | 2.04% | -0.15% | 0.57% | 1.48% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.05% | 8.02% | -0.62% | 3.29% | -14.99% | -2.94% | 9.77% | 5.46% |
Correlation
The correlation between TFRN.L and TRSX.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFRN.L vs. TRSX.L — Ранг доходности на риск
TFRN.L
TRSX.L
Сравнение TFRN.L c TRSX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFRN.L | TRSX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.22 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.61 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.35 | 4.19 | +30.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFRN.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.15 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.40 | -0.22 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.15 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок TFRN.L и TRSX.L
Максимальная просадка TFRN.L за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки TRSX.L в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFRN.L и TRSX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFRN.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -23.50% | +20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.97% | -4.05% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -7.35% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.97% | -20.96% | +19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -10.55% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -11.02% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.25% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFRN.L и TRSX.L
Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) составляет 0.50%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRSX.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что TFRN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFRN.L | TRSX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.87% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 3.46% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 5.73% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 13.52% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 13.53% | -11.64% |
Сравнение комиссий TFRN.L и TRSX.L
TFRN.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TRSX.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFRN.L и TRSX.L
TFRN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRSX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRSX.L SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.09% | 3.93% | 3.59% | 2.71% | 1.65% | 1.02% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
TFRN.L and TRSX.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRSX.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRSX.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while TRSX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.15% for TFRN.L and 0.05% for TRSX.L.
Подберите оптимальное распределение для TFRN.L и TRSX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор